[비트코인 투자/퀀트] 아주 심플한 종합 모멘텀 전략. 이것도 못하면 투자를 접자.

비트코인이 반감기를 앞두고 다시 상승하고 있다.
당연히 상승대한 기대감도 오르면서
다시 주목을 받는 추세다.

코인은 그 변동성 만큼이나
항상 다양한 투자 전략이 있는데
너무 복잡한 전략은
따라하기가 힘들다.
백테스트도 어렵다.

따라서 간단하면서 수익률이 보장된
모멘텀 전략을 추천한다.

이 전략의 룰은 간단하다.

규칙1. 비트코인 가격이 120일 이동평균선 위에 있을 때만 거래한다.

규칙 2. 지난 일주일간 가장 높은 수익률을 보인 코인 top 5~10에 분산투자한다.

규칙 3. 매주 월요일 리벨런싱한다.

이 단순한 전략이 먹히는 이유는
코인의 모멘텀이 주식보다 강하기 때문이다.

모멘텀은 추세를 나타내는 단어로 상승추세인 경우 계속 상승할 가능성이 높고 반대로 하락 추세인 경우 하락할 가능성이 높다는 연구결과에서 나온 전략이다.

이 전략은 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을
둘 다 고려한다.

"규칙 1. 비트코인 가격이 120일 이동 평규선 위에 있을 때만 거래한다."는 절대 모멘텀에 기반한 전략이다. 코인 시장은 비트코인의 가격을 따라가는 경향이 아주 강하다 따라서 비트코인이 상승하고 있다면 시장 전체가 상승한다고 판단할 수 있다.

"규칙 2. 지난 일주일간 가장 높은 수익률을 보인 상위 종목에 투자한다."는 상대 모멘텀전략이다. 앞서 잠깐 언급했듯 코인은 주식보다 모멘텀이 강하다는 연구결과가 있다. 이를 활용해 수익률을 극대화 하기 위해 짧은 모멘텀을 보고 투자한다.

"규칙3. 매주 월요일 리벨런싱한다."
월요일 자체가 중요한 것은 아니다. 매주 리벨런싱을 한다는 것이 중요하다. 퀀트를 한다고 하면서 규칙을 따르지 않고 "오를것 같은데" 느낌을 받아 계속 들고 있다 더 큰 손해를 보는 경우를 더러 보았다. 퀀트는 인간의 감정이 거래에 반영되는 것을 최소화 하는 방법으로 규칙 기반을 철저히 지켜야 한다.

쉽다. 따라하자. 돈을 벌자.