경제

[비트코인 투자/퀀트] 아주 심플한 종합 모멘텀 전략. 이것도 못하면 투자를 접자.

비트코인이 반감기를 앞두고 다시 상승하고 있다. 당연히 상승대한 기대감도 오르면서 다시 주목을 받는 추세다. 코인은 그 변동성 만큼이나 항상 다양한 투자 전략이 있는데 너무 복잡한 전략은 따라하기가 힘들다. 백테스트도 어렵다. 따라서 간단하면서 수익률이 보장된 모멘텀 전략을 추천한다. 이 전략의 룰은 간단하다.규칙1. 비트코인 가격이 120일 이동평균선 위에 있을 때만 거래한다. 규칙 2. 지난 일주일간 가장 높은 수익률을 보인 코인 top 5~10에 분산투자한다. 규칙 3. 매주 월요일 리벨런싱한다. 이 단순한 전략이 먹히는 이유는 코인의 모멘텀이 주식보다 강하기 때문이다. 모멘텀은 추세를 나타내는 단어로 상승추세인 경우 계속 상승할 가능성이 높고 반대로 하락 추세인 경우 하락할 가능성이 높다는 연구결..

[경제 일기] 2023.10.06 / 강달러는 미물가 상승률 완화에 도움

기준일10/5 코스피 2425.47 다우산업 33119.57 WTI 82.31 원달러 1353 달러인덱스 106.06 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.774 / 4.322 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 5.02 / 4.72 / 5.25 거시 경제 (국내): https://www.youtube.com/watch?v=ODBj34teFxU&t=12s 5만원권 비중 88% 디노미네이션? 원달러 환율 1100 → 1300원대 고착화? 특별한 위기 상황 아님에도 1300원대 →바이든 강달러 고금리 정책 → 미국 물가상승률 완화에 도움 3고: 고물가, 고금리, 고환율 고환율 임에도 불구하고 수출을 못하고 있음 성장감소, 실실 소득 감소, 부채 부담 기업 부채가 IMF 를 넘김

[경제 일기] 2023.10.05 / 높은 10년물 국채 수익률로 주가 하락세 지속

기준일10/4 코스피 2,405.69 다우산업 33,129.55 WTI 84.22 원달러 1356.0 달러인덱스 106.53 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.757 / 4.352 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 5.05 / 4.74 / 5.25 거시 경제 (국내): 4대 은행 잠재 부실 7兆… ‘코로나 빚 폭탄’ 터지나 4대은행 요주의여신 6개월동안 10%가까이 증가. 부실 총액 7조 가까워 정상>요주의>고정이하>회수의문>손실로 이동하며 손실 안정을 위해 대손충당금을 대출금의 0.5%>100%로 준비해야함 대손 충당금 비율이 작년대비 100%가까이 증가. 대출을 갚지 못하는 경우가 매우 증가하는중. 미시 경제 (국내): '디지털 화폐' 적용 실험...내년 말 국민 대상 테스트 ..

[경제 일기] 2023.09.25 / 국내 소비심리 위축, 엔화 약세 지속

기준일 9.25 코스피 2495.76 다우산업 34006.88 WTI 89.68 원달러 1342 달러인덱스 105.69 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.651 / 4.012 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 5.13 / 4.53 / 5.5 거시 경제 (국내): 9월 소비자 심리지수 99.7로 지난 5월이후 넉달 만에 비관적으로 돌아서 수출 부진 지속, 체감 물가 상승으로 소비여력 위축 등 영향 국제 뉴스 (해외): 일본은행 금융완화 유지에 엔화 가치 연중 최저 행진(종합) 달러당 엔화 148.6엔까지 상승하며 엔화 약세 일본 은행이 경기 부양을 위해 매우 낮은 수준으로 억제하는 대규모 금융완화 정책을 유지하기로 결정한 것이 큰 영향을 끼침 일본 은행은 지난 22일 단기금리 -0...

[경제 일기] 2023.09.25 / 고금리에 경제위기 주의

기준일 09.22 코스피 2508.13 다우산업 33963.84 WTI 90.3 원달러 1336.5 달러인덱스 105.26 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.658 / 4.001 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 5.12 / 4.44 / 5.5 국제 뉴스 (해외): 고금리 리스크 지속 미 증시 일제 하락 연준이 올해 추가 금리인상 의지를 강하게 보인점, 수년만에 고점을 갱신한 미 국채 수익률, 10월 연방정부 셧다운 우려에 주목 미 정부 2024년 회계년도가 시작하는 10월 1일 전 예산안 처리 필요. 합의에 실패한 경우 셧다운 현실화 부동산 (국내): 10월 전국 아파트 입주물량 3375가구. 전월비 38%, 전년비 97% 증가 수도권 입주 물량 1만9577가구 두배 이상 증가...

[경제 일기] 2023.08.11 / 미 7월 물가 상승률 예상치 하회 3.2%

기준일 8.10 코스피 2601.56 다우산업 35,176.15 WTI 82.82 원달러 1320 달러인덱스 102.36 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.475 / 3.786 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 4.85 / 3.12 / 5.5 주식 (국내외): 美 7월 물가, "금리 동결 가능성에도 美10년물 금리 하방경직성 강화" 미 7월 물가 상승률 3.2%로 예상치 3.3% 하회 → 금리 동결 가능성 높아져 그러나 10년물 국채 금리 4%로 하방경직 강화 우려 근원 물가상승률 4.7%로 예상치 4.8% 하회 서비스물가 상승률 하락이 고무적 올해말까지 금리 동결 기대감 올라 8월 유가 상승률은 향후 물가에 부정적

[경제 일기] 2023.08.09 / 무디스 미 은행 신용등급 강등

기준일 08.08 코스피 2573.98 다우산업 35,314.49 WTI 82.92 원달러 1317 달러인덱스 102.34 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.466 / 3.740 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 4.75 / 4.01 / 5.5 주식 (국내외): 은행주에 폭탄 터뜨린 무디스...뉴욕증시 3대 지줏 모두 하락 무디스, 미 은행 신용등급 하향에 은행주 하락 연준 금리 인상 중단 강화 발언 10일 나오는 CPI 대기하며 혼조세

[경제 일기] 2023.08.07 / 달러 강세, 유가 상승, 인플레 압박 여전

기준일 8/4 코스피 2,602.8 다우산업 35,065.62 WTI 82.82 원달러 1306.5 달러인덱스 101.83 국채 1년물 / 10년물 / 기준금리 3.498 / 3.876 / 3.5 미국채 2년물 / 10년물 / 기준금리 4.79 / 4.06 / 5.5 국제 뉴스 (해외): 美 물가대기 모드…환율 1300원대 제한적 하락[외환브리핑] 원달러 환율 1300원대 유지 미국 7월 비고용 노동 18만7000명 증가. 예상치 20만명 하회. 실업률 3.6%→3.5% 하락. 임승 상승률 0.4%(월) 4.4%(년) 상승 예상치4.2% 상회. 임금 상승 발 인플레이션 압박 우려 글로벌 달러 약세후 되돌림. 달러 인덱스 101~102선 유지